Cointegration in Forex Pairs Trading Cointegration na troca de pares forex é uma ferramenta valiosa. Para mim, a cointegração é a base para uma excelente estratégia de negociação mecânica neutra do mercado que me permite lucrar em qualquer ambiente econômico. Se um mercado está em uma tendência de alta, tendência de baixa ou simplesmente se movendo de lado, a troca de pares de divisas me permite colher ganhos durante todo o ano. Uma estratégia de negociação de pares de divisas que utiliza cointegração é classificada como uma forma de negociação de convergência com base em arbitragem estatística e reversão para significar. Este tipo de estratégia foi popularizado pela primeira vez por uma equipe de negociação quantitativa no Morgan Stanley, na década de 1980, usando pares de ações, embora eu e outros comerciantes descobrirem que também funciona muito bem para negociação de pares de forex. Negociação de pares de Forex com base na cointegração A negociação de pares Forex com base na cointegração é essencialmente uma estratégia de reversão para média. Declarado simplesmente, quando dois ou mais pares forex são cointegrados, significa que o spread de preços entre os pares de divisas separados tende a reverter ao seu valor médio de forma consistente ao longo do tempo. É importante entender que a cointegração não é correlação. A correlação é uma relação de curto prazo em relação aos co-movimentos de preços. A correlação significa que os preços individuais se movem juntos. Embora a correlação seja dependente de alguns comerciantes, por si só é uma ferramenta não confiável. Por outro lado, a cointegração é uma relação de longo prazo com co-movimentos de preços, nos quais os preços se movem juntos ainda dentro de certos intervalos ou se espalha, como se estivessem amarrados. Eu achei a cointegração como uma ferramenta muito útil na negociação de pares de forex. Durante a negociação de meus pares de forex, quando o spread se alarga para um valor limiar calculado pelos meus algoritmos de negociação mecânica, curto o spread entre os preços dos pares. Em outras palavras, eu aposto que a propagação voltará para zero devido a sua cointegração. As estratégias básicas de negociação de pares forex são muito simples, especialmente quando se utilizam sistemas de negociação mecânica: escolho dois pares de moedas diferentes que tendem a se mover de forma semelhante. Compre o par de moedas insuficientes e venda o par de desempenho. Quando a propagação entre os dois pares converge, eu fechar minha posição com lucro. A negociação de pares de Forex com base na cointegração é uma estratégia razoavelmente neutra para o mercado. Por exemplo, se um par de moedas cair, então o comércio provavelmente resultará em uma perda no lado longo e um ganho compensatório no lado curto. Assim, a menos que todas as moedas e instrumentos subjacentes subitamente percam valor, o comércio líquido deve estar próximo de zero no pior cenário. Do mesmo jeito, a negociação de pares em muitos mercados é uma estratégia de negociação de autofinanciamento, uma vez que o produto de vendas curtas às vezes pode ser usado para abrir a posição longa. Mesmo sem esse benefício, a troca de pares de divisas com cointegração ainda funciona muito bem. Entender a cointegração para negociação de pares de forex Cointegration é útil para mim na negociação de pares forex porque me permite programar meu sistema de negociação mecânica com base em desvios de curto prazo de preços de equilíbrio, bem como expectativas de preços a longo prazo, pelo que quero dizer correções e retorno Ao equilíbrio. Para entender como a negociação de pares de divisas orientadas pela cointegração funciona, é importante primeiro definir a cointegração e, em seguida, descrever como ela funciona em sistemas mecânicos de negociação. Como eu disse acima, a cointegração refere-se à relação de equilíbrio entre conjuntos de séries temporais, como preços de pares de divisas separados que por si só estão em equilíbrio. Declarado no jargão matemático, a cointegração é uma técnica para medir a relação entre variáveis não estacionárias em uma série temporal. Se duas ou mais séries temporais tiverem um valor de raiz igual a 1, mas sua combinação linear é estacionária, então é dito serem cointegradas. Como um exemplo simples, considere os preços de um índice de mercado de ações e seu contrato de futuros relacionado: Embora os preços de cada um desses dois instrumentos possam vagar aleatoriamente em breves períodos de tempo, eles retornarão ao equilíbrio e seus desvios serão estacionário. Sua outra ilustração, afirmou em termos do exemplo clássico de caminhada aleatória: digamos que há dois bêbados individuais caminhando para casa depois de uma noite de carousing. Vamos além disso assumir que esses dois bêbados não se conhecem, então não existe uma relação previsível entre seus caminhos individuais. Portanto, não há cointegração entre seus movimentos. Em contraste, considere a idéia de que um bêbado individual está vagando para casa enquanto acompanha seu cão em uma coleira. Neste caso, existe uma conexão definitiva entre os caminhos dessas duas criaturas pobres. Embora cada um dos dois ainda esteja em um caminho individual durante um curto período de tempo, e mesmo que um dos pares possa aleatoriamente liderar ou atrasar o outro em qualquer ponto no tempo, ainda assim, eles sempre serão encontrados juntos. A distância entre eles é bastante previsível, pelo que o par é dito ser cointegrado. Voltando agora a termos técnicos, se houver duas séries temporais não estacionárias, como um conjunto hipotético de pares de moeda AB e XY, que se tornam estacionários quando a diferença entre eles é calculada, esses pares são chamados de série de primeira ordem integrada também Ligue para uma série I (1). Mesmo que nenhuma dessas séries permaneça em um valor constante, se houver uma combinação linear de AB e XY estacionada (descrita como I (0)), então AB e XY são cointegradas. O exemplo simples acima consiste em apenas duas séries temporais de pares de forex hipotéticos. No entanto, o conceito de cointegração também se aplica a séries temporais múltiplas, usando ordens de integração maiores Pense em termos de um bêbado errante acompanhado de vários cães, cada um em uma faixa de comprimento diferente. Na economia do mundo real, é fácil encontrar exemplos que mostrem cointegração de pares: rendimentos e gastos, ou a dureza das leis criminais e o tamanho da população prisional. Na troca de pares forex, meu foco é capitalizar a relação quantitativa e previsível entre pares de moedas cointegradas. Por exemplo, vamos assumir que estou observando esses dois pares de moeda hipotéticos cointegrados, AB e XY, e a relação cointegrada entre eles é AB 8211 XY Z, onde Z é igual a uma série estacionária com uma média de zero, que é I (0). Isso parece sugerir uma estratégia de negociação simples: quando AB XY gt V e V são meu preço de desvio de limite, o sistema de negociação de pares forex venderá AB e comprará XY, uma vez que a expectativa seria AB diminuir no preço e XY para aumentar. Ou, quando AB XY lt - V, eu esperaria comprar AB e vender XY. Evite a regressão espúria no comércio de pares de forex. No entanto, não é tão simples como o exemplo acima sugeriria. Na prática, um sistema de negociação mecânica para negociação de pares de forex precisa calcular a cointegração em vez de apenas confiar no valor R-quadrado entre AB e XY. Isso porque a análise de regressão normal é baixa ao lidar com variáveis não estacionárias. Provoca a chamada regressão espúria, o que sugere relações entre variáveis, mesmo quando não existe. Suponhamos, por exemplo, que eu regredisse duas séries separadas de tempo de caminhada aleatória uns contra os outros. Quando eu teste para ver se há uma relação linear, muitas vezes eu vou encontrar valores altos para R-quadrado, bem como baixos valores de p. Ainda assim, não há relação entre esses 2 passeios aleatórios. Fórmulas e testes para cointegração na negociação de pares de forex O teste mais simples para cointegração é o teste de Engle-Granger, que funciona assim: Verifique se AB t e XY t são ambos I (1) Calcule o relacionamento de cointegração XY t aAB tet usando o Método de mínimos quadrados Verifique se os resíduos de cointegração são estacionários usando um teste de raiz unitária como o teste Augmented Dickey-Fuller (ADF) Uma equação de Granger detalhada: I (0) descreve a relação de cointegração. XY t-1 AB t-1 descreve a extensão do desequilíbrio longe do longo prazo, enquanto eu é a velocidade e direção em que a série temporária de pares de moeda se corrige do desequilíbrio. Ao usar o método Engle-Granger na negociação de pares forex, os valores beta da regressão são usados para calcular os tamanhos de comércio para os pares. Ao usar o método Engle-Granger na negociação de pares forex, os valores beta da regressão são usados para calcular os tamanhos de comércio para os pares. Correção de erros para a cointegração na negociação de pares de divisas: ao usar cointegração para troca de pares de forex, também é útil explicar a forma como as variáveis cointegradas se ajustam e retornam ao equilíbrio de longo prazo. Então, por exemplo, aqui estão os dois exemplos de séries de pares de pares de divisas mostrados de forma auto - gressiva: troca de pares de Forex com base na cointegração. Quando uso meu sistema de negociação mecânica para troca de pares de forex, a configuração e a execução são bastante simples. Primeiro, acho dois pares de moedas que parecem ser cointegradas, como EURUSD e GBPUSD. Então, eu calculo os spreads estimados entre os dois pares. Em seguida, verifico a estacionaridade usando um teste de raiz unitária ou outro método comum. Certifico-me de que o feed de dados de entrada esteja funcionando adequadamente, e eu deixei meus algoritmos de negociação mecânica criar os sinais comerciais. Supondo que eu execute testes back-back adequados para confirmar os parâmetros, estou finalmente preparado para usar a cointegração na minha troca de pares forex. Eu encontrei um indicador do MetaTrader que oferece um excelente ponto de partida para construir um sistema de negociação de pares de forex de cointegração. Parece um indicador Bollinger Band, no entanto, o oscilador mostra o diferencial de preços entre os dois pares de moedas diferentes. Quando este oscilador se move em direção ao extremo alto ou baixo, indica que os pares estão se desacoplando, o que sinaliza os negócios. Ainda assim, para ter certeza do sucesso, confio no meu sistema de comércio mecânico bem construído para filtrar os sinais com o teste Augmented Dickey-Fuller antes de executar os negócios apropriados. Claro, qualquer pessoa que queira usar a cointegração para a troca de pares forex, ainda que não tenha as necessárias habilidades de programação, pode confiar em um programador experiente para criar um consultor especialista vencedor. Através da magia da negociação algorítmica, programo meu sistema de negociação mecânica para definir os spreads de preços com base na análise de dados. Meu algoritmo monitora os desvios de preços e, em seguida, compra e vende automaticamente pares de moedas para reduzir as ineficiências do mercado. Riscos para estar ciente de quando usar cointegração com troca de pares de forex O Forex pares de negociação não é totalmente livre de riscos. Acima de tudo, eu tenho em mente que a negociação de pares forex usando a cointegração é uma estratégia de reversão média, que se baseia no pressuposto de que os valores médios serão os mesmos no futuro como eram no passado. Embora o teste Augmented Dickey-Fuller mencionado anteriormente seja útil para validar as relações cointegradas para negociação de pares forex, isso não significa que os spreads continuarão a ser cointegrados no futuro. Confio em fortes regras de gerenciamento de risco, o que significa que meu sistema de negociação mecânica sai de negociações não lucrativas se ou quando a reversão-a-média calculada é invalidada. Quando os valores médios mudam, é chamado de deriva. Procuro detectar a deriva o mais rápido possível. Em outras palavras, se os preços dos pares Forex previamente co-integrados começam a se mover em uma tendência ao invés de reverter para a média previamente calculada, é hora de os algoritmos do meu sistema de negociação mecânica recalcular os valores. Quando uso o meu sistema de negociação mecânica para troca de pares de divisas, uso a fórmula autorregressiva mencionada anteriormente neste artigo para calcular uma média móvel para prever o spread. Então, eu saio do comércio em meus limites de erro calculados. Cointegration é uma ferramenta valiosa para minha troca de pares forex Usando a cointegração na negociação de pares forex é uma estratégia de negociação mecânica neutra do mercado que me permite negociar em qualquer ambiente de mercado. É uma estratégia inteligente que é baseada em reversão para significar, mas isso me ajuda a evitar as armadilhas de algumas das outras estratégias de negociação forex de reversão para média. Devido ao seu potencial uso em sistemas de negociação mecânica rentáveis, a co-integração para o comércio de pares de divisas atraiu o interesse tanto de comerciantes profissionais como de pesquisadores acadêmicos. Há muitos artigos recentemente publicados, como esse artigo de blog focado em quantos, ou essa discussão acadêmica sobre o assunto, bem como uma grande discussão entre os comerciantes. A Cointegration é uma ferramenta valiosa na minha negociação de pares forex, e recomendo que você olhe para isso. Lamentação - Pairs-Trading Disclaimer - Forex, futuros, estoque e negociação de opções não é apropriado para todos. Existe um risco substancial de perda associada à negociação desses mercados. Perdas podem e vão ocorrer. Nenhum sistema ou metodologia já foi desenvolvido que pode garantir lucros ou garantir a ausência de perdas. Nenhuma representação ou implicação está sendo feita que usar a informação contida neste site irá gerar lucros ou garantir a partir de perdas. Cópia de direitos autorais 2017-2017, WCI WCM FXGears O uso, cópia, redistribuição, republicação ou a duplicação do conteúdo FXGears não autorizado, é proibido sem autorização prévia por escrito. Software do Fórum por SMF copy 2017, Simple Machines Theme baseado em Reseller copy smftricksCointegration-Pairs-Trading Disclaimer - Forex, futuros, estoque e negociação de opções não é apropriado para todos. Existe um risco substancial de perda associada à negociação desses mercados. Perdas podem e vão ocorrer. Nenhum sistema ou metodologia já foi desenvolvido que pode garantir lucros ou garantir a ausência de perdas. Nenhuma representação ou implicação está sendo feita que usar a informação contida neste site irá gerar lucros ou garantir a partir de perdas. Cópia de direitos autorais 2017-2017, WCI WCM FXGears O uso, cópia, redistribuição, republicação ou a duplicação do conteúdo FXGears não autorizado, é proibido sem autorização prévia por escrito. Forum Software by SMF copy 2017, Simple Machines Tema com base em Reseller copy smftricksCointegração de pares de moedas Quão bem são os pares de moeda Cointegrated em oposição a correlacionou Alguém fez algum trabalho sobre este assunto ou poderia transmitir alguns links Com base em minha observação, parece Que os pares correlacionados (EURUSD vs USDCHF, por exemplo) tendem a tendência na direção do diferencial de taxa de juros em um termo intermediário (diariamente semanalmente) em oposição à média revertida. Todos os comentários, etc. Pense na Cointegração como uma medida de reversão média. Quanto mais duas séries temporais são cointegradas, maior a tendência para as duas séries reverter para algum meio, 0 ou algum outro valor médio, etc. Bem tipo de. Os preços não se espalharão por uma distância quotmaximum fixa de um meanquot realmente, e não é como você pode simplesmente dizer quotok, eles são 200 pips da média, há uma enorme probabilidade de regredir agora porque você não está com detalhes suficientes. Mas você pode usar médias (e a distância para elas) para determinar a força (e direção até certo ponto) de um movimento. Longa história curta, tudo se resume a suporte e resistência. O preço precisa de um suporte ascendente para continuar aumentando, ou uma queda de resistência para continuar caindo. Os pares não regressam ao mesmo significado, mas se você começar a planear médias móveis (21 EMASMA, 25 EMASMA, 50 EMASMA, 62 EMASMA e vários outros) e começar a olhar para o que os pares correlacionados fazem quando atingem essas médias (ou obter Muito longe deles) você verá um padrão. Não é mágica ou mesmo matemática, é apenas uma psicologia comportamental reforçada. Mas eu não acho que você pode prever quotmax distancequot com algum grau de precisão, mesmo comparando relações entre pares ou o desvio estatístico histórico de distâncias passadas. Todo momento no mercado é único e todo esse jazz. Na melhor das hipóteses, tudo o que você buscou é mais um indicador quotoccasionalmente preciso. Ainda como elementos básicos, esta é uma estratégia comercial muito comum. Algumas pessoas jogam a regressão (eu fiz a semana passada no GBPUSD), mas a maioria joga o salto da média desde que é mais fácil de pegar. Olhe para o segmento do gráfico James16 e veja como ele usa as médias móveis lá. O que você achará é que apenas usar saltos ou regressões de MA por si só é propenso a whipsaw, especialmente durante os mercados em expansão, mas com alguma ação de preço discricionária e trabalho de fib, você pode desempenhar um quotweight do método da evidência e fazer muito bem. Eu antecipei a maioria das condições de variação esta semana (cabo, euro e iene) comparando o semanal e a distância das médias. Então funciona. Registrado em novembro de 2007 Status: Eu encontrei minha EDGE. 252 Posts eu entendo o que você está tentando dizer que é MAIS FÁCIL pensar que é apenas uma correlação negativa, nada mais, digamos, use o 200 SMA para e. Se o preço mover vários pips para longe de 200 SMA eventualmente, eles voltarão para o MA e agora precisamos encontrar 2 pares que tenham exatamente o momento oposto, então, se o par 1 for 200 acima ACIMA, o 200 SMA par 2 vai 200 pips abaixo de 200 SMA E em alguns pontos de tempo eles retornarão para 200 SMA o estado médio o equilíbrio do nível da água o caminho para calcular estatisticamente esta probabilidade é fazendo a matemática de correlação, e teremos uma correlação de -80 (por exemplo) e isso é o que nós Com o USDCHF e o EURUSD agora, se você olhar mais de perto no meu gráfico em anexo, você encontrará seu EDGE bastante em breve, basta fazer tudo simples em forex Juntado Nov 2007 Status: Eu encontrei meu EDGE. 252 Posts Bem tipo de. Os preços não se espalharão por uma distância quotmaximum fixa de um meanquot realmente, e não é como você pode simplesmente dizer quotok, eles são 200 pips da média, há uma enorme probabilidade de regredir agora porque você não está com detalhes suficientes. Mas você pode usar médias (e a distância para elas) para determinar a força (e direção até certo ponto) de um movimento. Longa história curta, tudo se resume a suporte e resistência. O preço precisa de um suporte ascendente para continuar aumentando, ou uma queda de resistência para continuar caindo. Os pares não regressam ao mesmo significado, mas se você começar a planear médias móveis (21 EMASMA, 25 EMASMA, 50 EMASMA, 62 EMASMA e vários outros) e começar a olhar para o que os pares correlacionados fazem quando atingem essas médias (ou obter Muito longe deles) você verá um padrão. Não é mágica ou mesmo matemática, é apenas uma psicologia comportamental reforçada. Mas eu não acho que você pode prever quotmax distancequot com algum grau de precisão, mesmo comparando relações entre pares ou o desvio estatístico histórico de distâncias passadas. Todo momento no mercado é único e todo esse jazz. Na melhor das hipóteses, tudo o que você buscou é mais um indicador quotoccasionalmente preciso. Ainda como elementos básicos, esta é uma estratégia comercial muito comum. Algumas pessoas jogam a regressão (eu fiz a semana passada no GBPUSD), mas a maioria joga o salto da média desde que é mais fácil de pegar. Olhe para o segmento do gráfico James16 e veja como ele usa as médias móveis lá. O que você achará é que apenas usar saltos ou regressões de MA por si só é propenso a whipsaw, especialmente durante os mercados em expansão, mas com alguma ação de preço discricionária e trabalho de fib, você pode desempenhar um quotweight do método da evidência e fazer muito bem. Eu antecipei a maioria das condições de variação esta semana (cabo, euro e iene) comparando o semanal e a distância das médias. Então funciona. Heres minha resposta para você. Sim, podemos quantificar a distância máxima que eu provei em forex e estoques e eles são mensuráveis até certo ponto. Claro que isso não é o Santo Graal ou 100 bs. Você está no caminho certo. Este é um conceito muito importante, knocks420 está a caminho de se tornar um bom comerciante. Em breve acredito que minha resposta é sua. Sim, podemos quantificar a distância máxima que eu provei em forex e estoques e eles são mensuráveis até certo ponto. Claro que isso não é o Santo Graal ou 100 bs. Você está no caminho certo. Este é um conceito muito importante, knocks420 está a caminho de se tornar um bom comerciante. Em breve, acredito em haha, obrigado por suas amáveis palavras Gift Art Espero que eu já esteja lá, eu trabalho para um fundo de hedge de MM, eu espero saber como negociar. Nossas estratégias de arbora de estatísticas estão focadas em ações e é muito certo. Uma medida estatisticamente significante de cointegração entre pares de equidade. I. E. Existe um nível além de um meio em que os preços são susceptíveis de reverter. Agora, isso significa não é necessariamente uma propagação para o SMA, é um desvio usual baseado no movimento histórico passado e nossa própria manipulação das séries temporais. Você pode gerar mais alfa com base na análise técnica fundamental do underyling, você aposta. Você pode convencer o PM, provavelmente não é lol. Infelizmente, o stat stat está transbordando com os jogadores apertando os retornos. FOREX é atraente devido à liquidez, horário de negociação, spreads. Commish, etc. Eu assumiria que provavelmente é bastante saturado, mas nosso tamanho menor é um benefício nessa situação. Apenas curioso para ver se alguém tinha que fazer o trabalho duro para mim, haha sim podemos quantificar a distância máxima que eu provei em forex e estoques e eles são mensuráveis até certo ponto. Claro que isso não é o Santo Graal ou 100 bs. Você está no caminho certo. Mesmo. Hmm, nunca vi nenhuma maneira de fazer isso. Você vai ter que suportar isso, lol. Como você pode prever a distância máxima de uma média com qualquer limite Dê uma olhada, por exemplo, nos pares JPY. O USDJPY estava em queda livre e atingiu uma distância bastante grande dos 21 MA. Largou até os 100, depois voltou para trás. Fácil de prever a partir de uma perspectiva fundamental, como você pode prever isso a partir de um desvio da perspectiva média. Agora compare isso com outros pares JPY. Os outros pares são muito mais apertados com a média devido a fundos mais fortes. Como posso usar a cointegração desses pares para determinar uma condição de quotoverboughtquot ou quotoversoldquot. Nossas estratégias estatísticas de arb são todas focadas em ações e há, mais definitivamente, uma medida estatisticamente significativa de cointegração entre pares de equidade. I. E. Existe um nível além de um meio em que os preços são susceptíveis de reverter. Agora, isso significa não é necessariamente uma propagação para o SMA, é um desvio usual baseado no movimento histórico passado e nossa própria manipulação das séries temporais. Você pode gerar mais alfa com base na análise técnica fundamental do underyling, você aposta. Você pode convencer o PM, provavelmente não é lol. Portanto, não uma média móvel, mas outra média, há um número infinito de maneiras de calcular uma média. Então, você está dizendo que existe uma maneira de calcular uma média e determinar a qual distância desse preço médio historicamente regride e que tal número fornece uma vantagem estatística (produzindo uma taxa de sucesso superior a 50 em chamadas de entrada) em regressões futuras Eu poderia facilmente retornar teste E distorções de gráfico de uma média ao longo do tempo e obter números. Não tenho tanta certeza de que seria um uso a longo prazo. Bem, não mais do que um indicador estocástico tradicional. Mas se há outra média ou abordagem, estou faltando. Isso seria bom aprender. Haha obrigado por suas amáveis palavras Gift Art Espero que eu já esteja lá, eu trabalho para um fundo de hedge de MM, eu espero saber se negociar. As nossas estratégias de arbustos são focadas em ações e há uma medida estatisticamente significante. De cointegração entre pares de equidade. I. E. Existe um nível além de um meio em que os preços são susceptíveis de reverter. Agora, isso significa não é necessariamente uma propagação para o SMA, é um desvio usual baseado no movimento histórico passado e nossa própria manipulação das séries temporais. Você pode gerar mais alfa com base na análise técnica fundamental do underyling, você aposta. Você pode convencer o PM, provavelmente não é lol. Infelizmente, o stat stat está transbordando com os jogadores apertando os retornos. O FOREX é atraente devido à liquidez, horário de negociação, spreads, commish, etc. Eu assumiria que provavelmente é bastante saturado, mas nosso tamanho menor é um benefício nessa situação. Apenas curioso para ver se alguém tinha que fazer o trabalho duro para mim, haha errrrr não tão complicado, mas você não precisa de nada mais do que MA é tudo na foto que postei, se você não conseguir ver o que eu vejo imprimir e deixar alguém procurar por você Talvez sua mente simples possa ver o EDGE com raiva, agora você obtém o processo de pensamento errado, leia sua resposta para mim mais uma vez, há uma grande falha, basta ver a foto que postei, haha, obrigado por suas amáveis palavras Gift Art I Espero que eu já esteja lá, eu trabalho para um fundo de hedge MM, espero saber como negociar. Nossas estratégias estatísticas arb são todas focadas em ações e há, mais definitivamente, uma medida estatisticamente significante de cointegração entre pares de equidade. I. E. Existe um nível além de um meio em que os preços são susceptíveis de reverter. Agora, isso significa não é necessariamente uma propagação para o SMA, é um desvio usual baseado no movimento histórico passado e nossa própria manipulação das séries temporais. Você pode gerar mais alfa com base na análise técnica fundamental do underyling, você aposta. Você pode convencer o PM, provavelmente não é lol. Infelizmente, o stat stat está transbordando com os jogadores apertando os retornos. O FOREX é atraente devido à liquidez, horário de negociação, spreads, commish, etc. Eu assumiria que provavelmente é bastante saturado, mas nosso tamanho menor é um benefício nessa situação. Apenas curioso para ver se alguém tinha que fazer o trabalho duro para mim, odeio, eu realmente espero que você pense que eu de qualquer forma subestimou suas habilidades comerciais, mas acredito que o comércio é abrir nossos olhos e aprender continuamente. O mercado mudará e eu sei disso e se a taxa de alimentação é de 0,5 ou 20, eu realmente me importo, só vou para onde o mercado quer que eu vá, eu vi você em brians thread e sua pergunta foi realmente o que me levou a isso Thread, eu nem sabia que você começou isso. De acordo com a Wikipedia: Cointegration é uma propriedade econométrica de variáveis de séries temporais. Se duas ou mais séries são elas mesmas não estacionárias, mas uma combinação linear delas é estacionária, então a série é cointegrada. Aqui está um pequeno gráfico para mostrar o conceito, usando o euro e as séries de tempo de libras entre março e setembro de 2008. E sim, você pode negociar com base neste modelo que eu construo em 2 minutos. Imagem anexa (clique para ampliar)
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